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AI炒股就能轻松赚大钱?别做梦了,洗洗睡吧

本文作者:营销分享网 更新时间:2019-05-31 17:40:40

摘要:让AI取代人类的股票,多么精彩的进球。 文/夏耘的B整理编译来源:量子位(ID:QbitAI)的AI来代替人类的股票,多么精彩的进球。机器学习技术可以推进而无需人

让AI取代人类的股票,多么精彩的进球。

文/夏耘的B编译整理

来源:量子位(ID:QbitAI)

让AI取代人类的股票,多么精彩的进球。

机器学习技术可以无需人类预先写好的规则,让电脑找到数据模式。从机器人到天气预报,语言翻译,甚至驾驶,在许多领域这一技术驱动进步。

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 为什么不能用它来获得金融市场它?

这种想法已经引发了投资公司之间的军备竞赛,已经非常依赖于各种数学基金开始争抢领先的计算机科学家和他们能找到的统计人员。

这项技术开始展现出良好的。今年的两个表现最佳的对冲基金--Quantitative投资管理有限责任公司和今年泰扎资本管理公司分别上涨68%和50%,说他们可以做出如此出色的表现,机器学习贡献。

然而,持续的整体赌注很少机器学习投资公司。

哈利Tuonuo富(迈克尔Kharitonov),基于机器学习设立对冲基金并不是一件容易的事:难的是三倍的想象力,耗时三次预期。

“我们基本上被击败。“他说。

哈利Tuonuo福是公司的创始人之一Voleon集团,这是第一个拥抱学习机投资公司。从他们多年的奋斗,我几乎可以理解对方的选择。

机器学习是金融交易中,我们需要知道:这项技术在其他领域取得这些成就,可能并不适用于该交易。金融交易是一个更加混乱的环境中,始终模式掩盖了。

哈利Tuonuo傅莹说,从一开始他们想用机器学习预测做生意,但“不工作”。

哈利Tuonuo傅,54岁,他还有一个43岁的联合创始人麦考利夫(乔恩·麦考利夫)。他们是博士。计算机和统计,在最古老和最成功的量化投资基金d。?。 绍尔集团研究员。

当时,从时间约宝座上今年最富有的人的时候,戈登还没有贝佐斯创办亚马逊,只是哈利Tuonuo傅老大。

哈利Tuonuo富和麦考利夫一直坚信多年,他们学到的机器学习技术本身适用于投资,以可靠的方法指南。但是他们年轻,电脑不够快,可用的数据集不够大。

到2007年,新的数据集,并出现足够强大的计算机,所以哈利Tuonuo富和麦考利夫成立Voleon,用机器学习的投资。该公司的名字没有什么特别的意思,只是因为域名刚注册这样一个词的组成。

在融资过程中,他们遇到了一个关键的机构投资者。

要知道,机器学习技术和通常的方法量化交易有点不同,它不需要科学家作出假设,写了一个计算机算法来执行,而是为他们的计算由人提供的大量数据,然后让它找到自己的模式。

事实上,就是写自己的计算机算法,用来做预测,但问题是,计算机不会告诉你它是如何来到这个结果。

在市场上可以清楚地解释他们的算法都在做,但Voleon机器学习算法是怎么想的这些量化基金,他们只知道电脑。

这种方法固有的神秘面纱,让Voleon根本无法解释出售其股份的潜在投资者的原因。计算机模型来识别人太微妙了,很难理解。

“很多人不感兴趣,但后来我们终于找到了一个机器能够理解人们的学习潜能。“哈利说Tuonuo福。

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2008年,在金融危机中陷入了全球市场,Voleon开始实打实。

随后两年,公司会赔钱。2009年并没有帮助市场反弹。

Voleon创始团队坚持按原来的方向去,他们认为自己学习的加工机器中最难的问题之一,为了赚钱,你需要花时间粉磨系统。

他们面临的基本问题是市场太混乱。到目前为止,机器学习系统领域的良好表现都有一个共同的特点:模型本质上是一个重复的,所以使得它更容易识别,围棋,驾驶如此。

金融市场有更大的噪音,它继续由新事件的影响,而这些新的事件之间的关系总是在不断变化。

市场的不可预测性意味着投资者发现就在昨天联想,想用它来投资,就消失。在机器学习其他情况下,我们有没有这样的问题。例如,使用机器学习做语音识别,人类语音的基本性质,基本不变。

虽然在某种意义上Voleon创始人,是由机器的成功案例等方面的学习兴奋,但到2011年年底,Voleon创始人已经放弃了大部分技术从其他应用程序借用。相反,创始人自己定制的不羁市场体系。

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麦考利夫整洁的办公室,站在“大样本理论元素”,“BDA3”等书在书架上。哈利Tuonuo傅办公室充满了他开的电路板,以及大量的箱子装满纸。

他们面临的一个挑战是利用每秒股票价格的变化,以15年的运行模拟股市的需要。这涉及到数TB的数据。Voleon需要模拟的几个小时内完成,但他们需要数天甚至数周。

当时,整个公司有10到12个人。该团队曾试图收购更多的计算能力,利用电脑游戏来创建一个GPU。但仍需要很长时间。

麦考利夫在痛苦的办公室度过了数月。最终,他解决了这个问题。2012年7月,Voleon推出第二代平台。

哈利Tuonuo福说蛮力方法是没用的,没用的标准和技术。

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他们在新的交易系统的兴趣带来了更多的利润,而更多的投资者。据一位投资者透露,旗舰基金温和复苏2011年后,Voleon2012年结果34.9%,2013 46.3%。

然而,两年后,Voleon去年遭遇滑铁卢,超过9%的损失。这也引起了一些投资者担心。

“比越没有回撤发人深省”哈利Tuonuo福说:“去年,我们学到了很多。“。

今年比去年好。截至今年10月,该基金管理$ 1.8十亿的公司,其旗舰基金涨幅约为4.5%。公司自成立以来,约10年收益率。5%。

业绩波动,复杂的策略 。没有阻止Voleon发展。该基金正在扩大的投资目标,投资对象不限于美国和欧洲股市,还包括加州大学伯克利分校,建筑物附近的大学。

随着机器学习技术的帮助下,Voleon身价超过十亿的股票$日常交易。在这个过程中,他们买进或卖出的理由的股票,没有丝毫的兴趣。

哈利Tuonuo福说,机器学习系统更具有预测性,更难理解什么人需要做的。有理论认为,人的心灵,主要用于处理三维场景,几十个甚至上百个维度任务是机器学习系统的专业知识。这些尺寸之间的关系,往往是非线性。

“这并不意味着我们不会考虑发生了什么,”麦考利夫说,Voleon研究人员设计出“风波”,研究在预测系统重量的各种投入,以及为解决诸如过度拟合问题。

Voleon电脑不仅看财务信息之间的关系,并寻求在非财务数据关系。包括卫星图像,海运舱单,信用卡收据,社交媒体情绪等。这些目标的数据可以帮助找的变化在一个行业或产品的供应健康。

很显然,没有人会透露他们使用什么样的数据的,如何进行评估。Voleon是一样的,小心翼翼地保护自己的隐私政策和技术。

“神秘”机制,使投资者感到不安,哈利Tuonuo富理解这种心情,但他坚信:计算机的情况下,比人类多失误少。

“机器学习应用还是在金融领域预测的早期阶段,”他说:“一切才刚刚开始。“。

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